| قیمت گذاری اختیار معامله سبد مرتبه کسری |
| کد مقاله : 1050-SLAA10 |
| نویسندگان |
|
حبیب اله سعیدی *1، سمیرا بیاتی2 1بخش ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران 2بخش ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان |
| چکیده مقاله |
| در بازارهای مالی برای قیمتگذاری اختیار معامله از معادله بلک-شولز استفاده میکنند و معادله بلک-شولز چند بعدی مسئله اختیار معامله سبد را مدلسازی میکند. در این میان معادلات بلک-شولز چند بعدی با مرتبه کسری مسئله ارزشگذاری اختیار معامله سبد را به گونهای واقعی تر نسبت به معادلهی کلاسیک مدلبندی میکند. در این مقاله، ارزش اختیار معاملهای که شامل دو دارایی است با یک روش تفاضلات متناهی جدید در معادله بلک-شولز دو بعدی مرتبه کسری زمانی مورد بررسی قرار میگیرد. |
| کلیدواژه ها |
| معادله بلک-شولز کسری زمانی، اختیار معامله سبد اروپایی، مشتق کسری ریمان-لیوویل ، کاپوتو و روش تفاضلات متناهی |
| وضعیت: پذیرفته شده مشروط برای ارائه شفاهی |